财联社5月17日讯（记者周晓雅）近日，深圳证监局披露辖区私募基金最新监管情况通报，直指债券交易违法违规行为。
5月16日，深圳监管局在年第3期《深圳私募基金监管情况通报》中，严禁私募证券投资基金从事债券交易违法违规行为。
深圳证监局表示，在日常监管中发现，个别私募机构向大量高龄投资者公开宣传推介私募产品，相关私募产品以债券面值重仓买入由证券公司从业人员等第三方指定的单一弱资质信用债，流动性风险及涉众风险突出。
具体来看，深圳证监局表示，上述日常监管情况除了出现高集中度接盘弱资质信用债的操作，还涉嫌不正当交易、不公平对待投资者、利益输送、公开募集等典型问题。为此深圳证监局郑重提醒，债券投资可能存在信用风险、流动性风险，广大私募基金投资者应增强自我保护和风险防范意识。
事实上，就在上月28日，中基协曾发布《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》（简称《运作指引》），针对债券投资提及双25%的投资比例限制，同时，私募参与结构化发债被严格限制。而在本月初，深圳雪杉基金也因债券投资违规行为被中基协“点名”，并暂停受理备案。
通报五大典型问题
具体来看，首要典型问题是高集中度接盘弱资质信用债。深圳证监会提到，有关私募机构大量募集个人投资者资金并重仓持有单一弱资质信用债，资金期限与底层资产期限不相匹配，容易导致债券信用风险、流动性风险向个人投资者传导。
二是暗箱操作，涉嫌不正当交易。有关私募机构购入信用债的交易对手方由债券发行人或者相关证券从业人员指定，而非通过市场化询价流程确定，且始终按照债券面值购买债券，脱离债券公允价格，损害了债券市场正常的交易秩序和价格传导机制。
三是涉嫌不公平对待投资者。深圳证监局提到，有关私募机构分批次以债券面值买入单一债券，买入时点该债券公允价格明显低于债券面值，导致按照公允估值计算的基金份额净值持续折损，出现早期和后期投资者之间到期收益率差异较大的情形。
四是涉嫌利益输送，违反廉洁从业规定。有关私募机构从业人员通过该模式购买弱资质信用债，协助有关债券发行人滚续发行增量债券，或协助部分证券从业人员获取债券发行人增量债券承销业务，滋生利益输送、廉洁从业问题。
五是涉嫌公开募集等问题。有关私募机构在私募基金募集阶段，通过